Forex korrelasie

Forex handelsure: Londen, New York, Tokio, Sydney sessies. geldeenheid korrelasie Sommige geldeenhede is geneig om te beweeg in dieselfde rigting, sommige & mdash; in teenoorgestelde. Dit is 'n kragtige kennis vir diegene wat meer as een geldeenheid paar verhandel. Dit help om te verskans, te diversifiseer of dubbel winsgewende posisies. Statisties gemeet deur prestasie, is munt pare gegewe sogenaamde "korrelasiekoëffisiënte" van 1 tot -1. 'N Korrelasie van 1 beteken twee munt pare sal in dieselfde rigting 100% van die tyd beweeg. 'N Korrelasie van -1 beteken dat hulle in die teenoorgestelde rigting 100% van die tyd sal beweeg. 'N Korrelasie van nul beteken dat geen verhouding tussen geldeenheid pare bestaan. Inligting oor die onlangse korrelasiekoëffisiënte kan hier gevind word: Geld Korrelasies Table. [Op die bladsy klik op FxCorrelations (tafel weergawe)]. Die voorbeeld van 'n sterk positiewe korrelasie tussen twee munt pare is: GBP / USD en EUR / USD. Hulle het 'n korrelasie koëffisiënt van meer as 0,90, wat beteken dat wanneer euro / dollar styg, GBP / USD gaan ook. 'N Bekende voorbeeld van twee teenoorgestelde beweeg munt pare is euro / dollar en USD / CHF, hulle het 'n baie hoë koëffisiënt van meer as -0,90, wat beteken dat hulle omgekeerd beweeg byna 100% van die tyd! Voorbeelde van dieselfde rigting beweeg munt pare is: ForexLive Europese oggend wrap: Aandele en olie tydren as risiko-op opbrengste Shutter foto Forex nuus van die Europese oggendsessie 19 Januarie Bernanke sê dollar tydren kan 'n hoogtepunt bereik Chinese reguleerders toeneem op yuan uitvloei PBOC sal 3 maande AMG koers te verlaag tot 2,75% vs 3.0% PBOC verlaag 1 jaar AMG tot 3,25% BOJ teleurgesteld met loongesprekke - Livesquawk IMF sny 2016 globale groeivooruitsigte om + 3,4% vs + 3.6% vorige Amerikaanse herstel swakker as Fed voorspelling sê IMF se Obstfeld IMF in geen haas om te besluit oor deelname aan volgende Griekse bailout - MNI ECB let sterk vraag na krediet van verbruikers en maatskappye Enige krummels van vertroosting vir die BOE en ECB na pryse data? Het die pond uiteindelik 'n bodem gevind? GBPUSD forex tegniese ontleding BOE se Carney tot die rostrum by die top van die uur Opsie termijnen 10:00 NY sny 19 Januarie Desember 2015 UK VPI 0,2% vs 0.1% exp j / j Britse RPI Desember mm + 0,3% vs + 0.2% exp Desember 2015 Britse PPI insetpryse -0,8% vs -1,7% exp m / m Desember 2015 Eurosone VPI finale 0,2% vs 0.2% exp j / j Duitse VPI Desember finale mm -0,1% as exp Januarie 2016 Duitse ZEW ekonomiese sentiment 10.2 vs 8.2 exp November 2015 Eurosone konstruksie uitset 0,8% vs + 0,5% voor Eurosone lopende rekening November SA € + 26.4bln vs + 25.6bln vorige Switserland PPI Desember mm -0,4% vs -0,2% exp Nikkei 225 sluit up + 0,55% by 17,048.37 Baie aangaan in die nasleep van die Chinese Q4 die BBP Aandelemarkte het 'n paar liefde sedert die Asiatiese winste gevoel en dit het deur gevoer om oliepryse met Brent styg tot $ 30,24 en WTI $ 30,21. Die euro teruggesak as die befondsing munt korrelasie gespeel word 'n EURUSD teruggesak tot 1,0860 met EURGBP verkope aan 0,7595 toevoeging van steun aan GBPUSD dat 'n saamtrek het bo 1,4300 van 1,4270. Dié skuif het 'n verdere been op sterker as wat verwag Britse inflasie data en ons sien EURGBP dip verder te 0,7582 en kabel cap op 1,4340 Risiko-op sentiment gesien winste vir die Aussie en NZ $ met die voormalige uiteindelik die uitneem 0,6950 bied / koshuis, maar die stewiger oliepryse het USDCAD en CAD pare laer met die voormalige swem om 1,4430. USDJPY voel die liefde as die vraag jen verdwyn en ons het uiteindelik verbreek 118,00 ná 'n indrukwekkende tydren van 117,60 onder leiding van die Asiatiese aandele winste. BOE gov Carney langs en laat ons sien wat die Amerikaanse markte te maak van dit alles op hul terugkeer uit die lang naweek Forex Korrelasie © 2007-2016 Fusion Media Beperk. Alle regte voorbehou Risiko-Openbaringsverklaring: Fusion Media sal enige aanspreeklikheid vir verlies of skade as gevolg van vertroue op die inligting vervat in hierdie webwerf, insluitend data, aanhalings, kaarte inligting aanvaar nie en koop / verkoop seine. Neem asseblief ten volle ingelig oor die risiko's en koste verbonde aan die handel die finansiële markte, is dit een van die gevaarlikste belegging vorme moontlik. Valuta handel op marge behels 'n hoë risiko, en is nie geskik vir alle beleggers. Voordat jy besluit om buitelandse valuta of enige ander finansiële instrument wat jy moet versigtig jou beleggingsdoelwitte te oorweeg, vlak van ervaring, en risiko-aptyt handel. Oor Geld Korrelasie Sommige munt pare gekorreleer en 'n paar is nie. Laat & rsquo; s probeer om te sien watter geldeenheid korrelasie is. Maar voordat dit oor Forex korrelasie, laat & rsquo; s begin van die makrovlak. Elke munt het sy eie kenmerke: Daar is veilige hemel geldeenhede wat beleggings wanneer daar groot ekonomiese onrus en risiko's vir wêreldwye ekonomie beskou hoog trek. Hierdie geldeenhede word beskou as veilig beleggings wees wanneer die risiko-aptyt is laag. Daar is kommoditeit geldeenhede van lande wat groot kommoditeit uitvoerders is en die gesondheid van diegene ekonomieë en vandaar die gesondheid van hul geldeenhede afhang van die groei van uitvoere kommoditeit. Daar is 'n lae opbrengs geldeenhede met 'n baie lae inflasiekoers en dus baie lae rentekoerse en dan is daar 'n hoë opbrengs geldeenhede. Daar is ekonomieë en geldeenhede van lande wat groot en netto uitvoerders is en dan is daar diegene wat groot en netto invoerders. Die bogenoemde punte is net op makrovlak, maar wat dit beteken weerspieël dat baie van die ekonomieë regoor die wêreld gekorreleer. Dit kan 'n sterk positiewe korrelasie of 'n sterk negatiewe korrelasie wees of dit kan wees swak kinders, maar as 'n paar ekonomieë het korrelasies dan is dit natuurlik dat hul geldeenhede ook sou hê korrelasie. Die krag van 'n geldeenheid is niks anders as die krag van die ekonomie. So geldeenheid korrelasie basies verteenwoordig die korrelasie van die ekonomieë. So wanneer ons sê dat elke geldeenheid het sy eie kenmerke, moet ons ook sê dat baie van daardie eienskappe gedeel met ander geldeenhede en is algemeen met 'n paar ander geldeenhede. Dit is soos die geslagte van geldeenhede. Die geldeenhede van een familie of met soortgelyke eienskappe sou soortgelyk aan mekaar tydens verskillende soorte ekonomiese scenario's of mark sentimente op te tree. Byvoorbeeld wanneer daar 'n vermeende risiko vir globale ekonomie, die geldeenhede wanneer kan so veilig in ag geneem word, sal sterker word of wanneer daar meer risiko-aptyt as gevolg van hoër vertroue in die gesondheid van die globale ekonomie. die geldeenhede met 'n hoë opbrengs, maar meer risikofaktor kan beter skyn. Om dit op te som, kan ons sê dat ons nie aan elke geldeenheid individueel ontleed, maar op 'n makrovlak kan ons verdeel geldeenhede in verskillende groepe of families en die aanvanklike ontleding kan wees vir die individu groepe of families en nie net die individu geldeenhede. Die geldeenhede van op groep is geneig om op soortgelyke wyse op te tree en te beweeg in dieselfde rigting gewoonlik. Nou om 'n stap meer gaan in detail oor valuta korrelasie, laat & rsquo; s te sien watter soort van verhoudings moontlik is tussen geldeenhede: 1) In die algemeen optree in die dieselfde manier maw positiewe korrelasie. 2) In die algemeen optree in die teenoorgestelde manier maw negatief gekorreleer munt pare. 3) Nie omgee oor mekaar of ewekansige verhouding maw geen korrelasie. Bogenoemde is die essensie van die munt korrelasie. Weer en met ander woorde op te som; sommige munt pare is geneig om te beweeg in dieselfde rigting meeste van die tyd, 'n paar geldeenheid pare is geneig om te beweeg in die teenoorgestelde rigting meeste van die tyd en 'n paar geldeenheid pare nie enige verhouding wys en hul bewegings is heeltemal random in verhouding tot mekaar. Dit is positiewe korrelasie, negatiewe korrelasie en onderskeidelik geen korrelasie. Laat & rsquo; s te sien sommige van die praktiese en lewendige voorbeelde van valuta korrelasies soos volg en ons sal praat oor die besonderhede van Forex korrelasie op ander dele van hierdie webwerf. Hoekom geldeenheid (Forex) Korrelasies is belangrike Forex korrelasie moet verstaan ​​op makrovlak en moet in gedagte gehou moet word, veral wanneer ons handel met verskeie valuta pare. Daar is geen rede om dit op 'n daaglikse basis te kyk of die ambagte nie gebaseer is op 'n soort van korrelasie stelsel. Om die waarheid te wil ons altyd beveel om te verhoed dat die handel enige voorgestelde korrelasie stelsel. Dit sou eenvoudig wees te ingewikkeld en nie die moeite werd om jou tyd en risiko's. Ons moet net bewus van die korrelasie in verskillende Forex pare te wees sodat ons vermy kanselleer enige winste deur die neem van 'n teenoorgestelde posisies vir enige Forex pare wat sterk positiewe korrelasie het of die soortgelyke posisies te neem vir twee Forex pare wat sterk negatiewe korrelasie het. Meta Trader Expert Adviseur November 9, 2011 & Harr; geen kommentaar Forex Korrelasie strategieë korrelasie 'n beroep op handelaars forex omdat dit die stres wat verband hou met die pluk van die mark rigting verwyder. Wanneer twee gekorreleer pare afwyk van mekaar, die idee is om 'n paar net koop en verkoop van die ander. Wat is gekorreleer munt pare? Korrelasie bied 'n wiskundige waarskynlikheid van twee "tydreekse" beweeg in dieselfde rigting. Die toepassing van die idee om buitelandse valuta, beteken dit dat ons nodig het om twee munt pare te kies. EURUSD en USDCHF is twee gewilde keuses as gevolg van hul baie hoë korrelasie, so ons sal gebruik dié. Nou vra ons 'n eenvoudige vraag: "As die EURUSD styg, wat is die waarskynlikheid van die USDCHF ook sal styg"? Ons berekeninge sal pomp uit 'n eenvoudige 'n getal tussen -1 en 1. 1 beteken dat indien Geld A gestyg in waarde, dan is dit 100% seker dat Geld B gestyg in waarde. -1 Beteken dat indien Geld A in waarde toegeneem het, dan is dit 100% seker dat Geld B afgeneem in waarde. 'N Waarde van 0 beteken dat die beweging van Geld A uitoefen geen effek op almal op Geld B. Handelaars in die algemeen beskou as 'n korrelasie betekenisvol wanneer die aantal groter as 70%. EURUSD en USDCHF is so gewild omdat hulle die sterkste korrelasie tussen die groot munt pare hou. Wanneer markonbestendigheid was baie laag 'n paar jaar gelede, was dit rondom -93%. Vandag is die korrelasie is geneig om rond -80% hang. Die Europese skuldprobleme en intervensie Switserse Nasionale Bank se het 'n baie te doen met die afname in hierdie nommer. Hulle handel verhoudings is baie minder stabiel. Risiko's van korrelasie strategieë Kom ons gaan terug skuif na bekende terrein met my gunsteling byvoorbeeld die bewegende gemiddelde. As jy die gemiddelde van die afgelope 20 bars neem, jy weet uit ervaring dat die gemiddelde verskil as jy 'n tydperk van 50 teenoor 'n 200 tydperk gemiddelde bestudeer. As jy kyk na die gemiddelde op 'n 5 minute grafiek teenoor 'n uurlikse grafiek, sal die aantal nog 'n keer wissel. Die wegneemete-hier is dat die korrelasies werk op dieselfde manier. Die korrelasie tussen EURUSD en USDCHF kan selfs positief wees as jy kyk na 'n kort genoeg tyd skaal. As jy terug weg in die tyd, sal jy agterkom dat die verdere uit jy gaan, hoe meer bestendige die korrelasie getalle kyk. As die weeklikse korrelasie van die EURUSD en USDCHF is -80%, sal jy verwag dat die getalle om meer wild en wisselvallige kry as jy al die pad afskaal na 'n regmerkie grafiek. Dieselfde probleem met die bewegende gemiddelde blyk ook. Die bestudering van die korrelasie meer as 50 periodes bied 'n responsiewe nommer, maar dit is ook baie minder konsekwent as die 200 tydperk korrelasie. Wat 'n kort tydperk winste in reaksie, verloor dit in stabiliteit. Jy moet ook oorweeg of die korrelasie wat jy studeer maak fundamentele sin. Net omdat die temperatuur verandering in Mongolië voorspel die rigting van USDJPY vir die afgelope week nie maak dit 'n goeie idee om te gebruik in die toekoms. Dieselfde geld met paar handel. EURUSD en USDCHF moet hoogs gekorreleer om twee redes. Hulle het albei bevat dieselfde munt in die paar (USD), wat die helfte van gewigte hulle met dieselfde instrument. Daarbenewens het die euro en CHF beide het 'n sterk handel verhoudings met die VSA. Jy sou verwag beide die Euro Zone en Switserland om 'n behoefte te deel vir die koop en verkoop van Amerikaanse dollars. Hulle moet hulle vir die aankoop van olie, invoer en uitvoer na die VSA, ens Enigiemand met 'n oppervlakkige begrip van die makro-ekonomie kan verduidelik waarom hierdie verhouding sinvol. handelaars korrelasie tipies vestig op pare wat 'n gemeenskaplike geldeenheid te deel. Die EURUSD en USDCHF handel beide deel van die Amerikaanse dollar. Wanneer jy EURUSD koop en koop USDCHF, jy is werklik: Koop euro en verkoop dollar Koop dollar en verkoop CHF Let daarop dat die dollar self kanselleer. Wat jy regtig doen is koop euro en verkoop CHF. Dit is algemeen bekend as die EURCHF paar. Die veronderstelling dat die verspreiding is nie verregaande, dit maak meer sin om net te koop of te verkoop EURCHF direk eerder as om deur die ingewikkelde proses van die bestuur van twee oop ambagte. As jy besluit om die twee paar benadering te volg, moet jy kyk na die behoefte om die handel groottes te balanseer teen mekaar. Met behulp van standaard baie soos die voorbeeld, 100,000 euro is 137500 USD. 100,000 dollar is 90.900 CHF. As jy 'n standaard baie EURUSD koop, is jy koop $ 137,500 daarvan. Wanneer jy 'n standaard baie USDCHF koop, is jy net koop $ 100,000. $ 137,500 natuurlik nie gelyk $ 100,000. Tensy jy doelbewus besluit om verskillende groottes handel, wil jy dalk oorweeg om hulle gelykmakende. Los op vir x: € 100,000 / $ 137,500 = x * (₣ 90900 / $ 100,000) x = € 100,000 / ₣ 90,00 * $ 100.000 / $ 137.500 = 0,803 Jy sal jou EURUSD handel moet 80% van die grootte van die USDCHF handel te wees. Wat korrelasie is nie Korrelasie bied slegs insig in die waarskynlikheid van rigting. Dit sê absoluut niks oor die sterkte van 'n bepaalde beweeg. 'N Paar maande gelede het die USDCHF geklim 1000 punte in waarde binne 'n enkele dag. Die EURUSD het slegs 'n paar honderd pitte. Die USDCHF verskuif dramaties verder as die EURUSD, beide in terme van pitte, maar meer belangrik, as 'n persentasie van die prys. Oorweeg as jy kort EURUSD daardie dag en kort USDCHF. Jy verloor 'n ton geld. Aan die ander kant, as jy 'n lang EURUSD en lang USDCHF, dan het jy gelukkig en verdien die beweeg. Ongeag wat gebeur, korrelasie vertel jou niks oor die uitslag wanneer hulle beweeg in dieselfde rigting. Om dié rede, verkies ek soek na 'n minder intuïtief metode genoem co-integrasie. co-integrasie Conintegration draai die probleem op sy kop. Eerder as om te vra of twee pare beweeg in dieselfde rigting, dit vra hoe waarskynlik is dit om 'n sekere afstand van mekaar bly. Natuurlik, daardie afstand is geneig om wissel met die tyd. Wat jy wil hê dat die co-integrasie formule om jou te vertel hoe waarskynlik twee pare is om terug na 'n standaard afstand kom. As jy sien twee pare versprei buitengewoon ver van mekaar en die nommers wat jy vertel dat hulle gewoonlik kom weer bymekaar, dan maak dit sin om 'n paar handel te oorweeg. Ernest Chan het 'n vriendelike inleiding tot co-integrasie wat ek raai. 'N Veel leliker, wiskunde intensiewe inleiding tot die onderwerp, al is dit een wat ook baie meer deeglike, is in die boek pare Trading deur ganapathy Vidyamurthy. Verstaan ​​konsepte Forex Korrelasie en die uitwerking daarvan op Trading Wat is "Korrelasie" Tussen pare? Wanneer jy handel dryf munt pare in die Forex mark, is daar blykbaar geen einde aan die eksterne kragte wat prysbewegings te regeer nie. Nuus, politiek, rentekoerse, mark rigting, en ekonomiese toestande is almal eksterne faktore wat jy in ag moet neem. Daar is egter 'n altyd-teenwoordige interne krag wat 'n geldeenheid pare wat jy nodig het om bewus te wees van invloed. Hierdie krag is korrelasie. Korrelasie is die neiging van sekere geldeenheid pare te beweeg in tandem met mekaar. Positiewe korrelasie beteken dat die pare beweeg in dieselfde rigting, negatiewe korrelasie beteken dat hulle in teenoorgestelde rigtings beweeg. Korrelasie bestaan ​​vir 'n baie komplekse redes en omdat sommige munt pare dieselfde munt bevat in hul basispaar as ander bevat in hul kruis paar, byvoorbeeld die euro / dollar en die dollar / CHF. Omdat die Switserse ekonomie neig na Europa weerspieël in die algemeen, en omdat die Amerikaanse dollar is aan die teenoorgestelde kant van elk van hierdie pare, hul bewegings - tot 'n mate - sal mekaar spieël. Korrelasie is eintlik die statistiese term vir die meting vir die tandem beweging tussen enige 2 munt pare. A korrelasiekoëffisiënt van 1.0 beteken die pare presies beweeg in tandem met mekaar; 'n korrelasie van -1,0 beteken die pare beweeg in presies die teenoorgestelde rigting. Nommers tussen hierdie uiterstes toon die relatiewe hoeveelheid korrelasie tussen 'n stel van pare. 'N koëffisiënt van 0,26 beteken dat die pare het 'n effense positiewe korrelasie; 'n koëffisiënt van 0 beteken dat die pare was perfek onafhanklik van mekaar. Hoe kan Korrelasie gebruik word in Trading? Noudat ons weet dat ons sekere vlakke van in-tandem beweging tussen sekere pare kan ons meer ingeligte handel besluite te neem, kan verwag word deur die skep van heinings, diversifisering van risiko in winsgewende posisies, en die voorkoms van posisies met pare wie se korrelasie veroorsaak dat hulle van nature "kanselleer" mekaar uit. Kom ons kyk na 'n metode van diversifisering risiko met behulp geldeenheid paar korrelasie. Kom ons veronderstel jy glo die dollar is ingestel op tydren. Die voor die hand liggende stap sou wees om kort te gaan op die euro / dollar paar, maar om dit te doen, plaas jou uitkoms vierkantig in die beweging van 'n paar. As jy wil om jou risiko te diversifiseer jy kan 'n paar wat 'n positiewe korrelasie met euro / dollar het vind en verdeel jou aankope tussen die 2 pare. Die AUD / USD het 'n baie hoë - maar nie volmaak - korrelasie met die euro / dollar. Jy kan wens om jou posisie te verdeel tussen die euro / dollar en die AUD / USD (wat 'n positiewe korrelasie van ongeveer 0,71 het). Die positiewe korrelasie tussen die pare kan jy om voordeel te trek uit die beweging van die dollar, terwyl die gebrek aan perfekte korrelasie verminder jou risiko om spykers in een van die 2 pare. Verstaan ​​korrelasie kan jy om te verhoed dat die neem van posisies wat (as gevolg van 'n hoë negatiewe korrelasie) sal neig om mekaar uit te kanselleer. Die euro / dollar en USD / CHF pare ons vroeër genoem is 'n goeie voorbeeld. Die pare het 'n historiese korrelasiekoëffisiënt van ongeveer -.90 betekenis dat hulle byna altyd in teenoorgestelde rigtings beweeg. Aangesien ons dit weet, sal 'n handelaar nie lank gaan aan beide pare op dieselfde tyd as gevolg van die beweging van 'n paar sal kanselleer die beweging van die ander. Geloofwaardige Trading Strategie 'N geloofwaardige handel strategie sal wees om handel te dryf 2 geldeenheid pare wat gebaseer is op terugkeer van hul korrelasie met die gemiddelde. Jy kan die korrelasie van 2 geldeenheid pare te spoor met verloop van tyd en as dit wegkom van die norm kan jy 'n handel te plaas in die rigting wat die korrelasie terug na die gemiddelde sal snap. Byvoorbeeld, as die euro / dollar en die dollar / CHF het 'n korrelasie van -.9 en die euro / dollar gaan op 'n groot saamtrek, terwyl die dollar / CHF nie so vinnig laat val jy kan gaan kort euro / dollar en gaan kort USD / CHF en kyk vir die korrelasie te terug na die gemiddelde as gevolg van euro / dollar val van die dollar / CHF val snap om die korrelasie met die historiese gemiddelde terugkeer. Natuurlik hou in gedagte dat die korrelasie is nie stagnant en daar is geen waarborg dat dit altyd sal terugkeer. Korrelasie kan verander Die korrelasie verhoudings van pare is nie staties nie. Veranderinge in ekonomiese toestande, rentekoerse, of regeringsbeleid kan veroorsaak munt pare te verander met verloop van tyd. Net soos pryse publiek aankom beweeg so ook korrelasie. Geldeenheid paar korrelasie is 'n onderliggende erns in die Forex heelal. Wetende dat dit bestaan ​​(en veranderinge) gee die handelaar 'n kragtige instrument om te gebruik met baie handel stelsels of uit te voer in 'n selfstandige stelsel. Hoe om munt en Commodity Korrelasies Handel Korrelasies tussen die swaarste verhandel kommoditeite die wêreld se en munt pare is algemeen. Byvoorbeeld, is die Kanadese dollar (CAD) korreleer met oliepryse as gevolg van die uitvoer, terwyl Japan is vatbaar vir oliepryse, want dit voer die meeste van sy olie. Net so, Australië (AUD) en Nieu-Seeland (NZD) het 'n noue verhouding met goud pryse en oliepryse. Terwyl die korrelasies (positief of negatief) betekenisvolle kan wees, indien forex handelaars wil om voordeel te trek uit hulle, is dit belangrik om tyd 'n "korrelasie handel" behoorlik. Daar sal tye wees wanneer 'n verhouding breek, en sulke tye kan baie duur vir 'n handelaar wat nie verstaan ​​wat gebeur nie. Bewus te wees van 'n korrelasie, monitering daarvan en tydsberekening dit is noodsaaklik vir 'n suksesvolle handel op grond van die inter-analise van die mark wat deur die ondersoek van die munt en kommoditeit verhoudings. Besluit watter geldeenheid en Commodity Verhoudings om handel te dryf Bron: TD Ameritrade Geldeenheid kommoditeit verhoudings kan met verloop van tyd verander. Ander geldeenheid kommoditeit verhoudings kan gevind word deur te kyk vir groot produsente van enige uitvoer, asook die groot invoerders van dieselfde kommoditeit. Die geldeenheid kruis koers tussen die uitvoerder en invoerder is die moeite werd om te kyk na 'n korrelasie met die kommoditeit. Besluit watter instrument om die handel in By Weet watter geldeenhede en kommoditeite het 'n sterk verhoudings, moet handelaars om te besluit watter verhandelbare geldeenheid paar hulle hul ambagte sal maak in, of as hulle sal handel in die kommoditeit en valuta. Dit sal afhang van verskeie faktore, insluitend fooie en die vermoë van die handelaar se toegang tot 'n spesifieke mark. Die grafieke toon dat die kommoditeit is dikwels die meer vlugtige van die instrumente. As toeganklik, kan 'n handelaar in staat wees om die kommoditeit en geldeenheid paar van een rekening handel te danke aan die wydverspreide gebruik van die kommoditeit kontrakte vir verskille (CFD's). (Sien Hoe om te belê in kommoditeite vir meer inligting oor hierdie onderwerp) Monitering van die korrelasie vir "Krake" 'N kommoditeit en valuta paar wat hoogs positief gekorreleer een jaar, kan divergeer en raak negatief gekorreleer in die volgende. Handelaars wat waag in korrelasie handel moet bewus wees van wanneer 'n korrelasie is sterk en wanneer dit verskuif. Monitering korrelasies kan maklik gedoen word met 'n moderne handel platforms. 'N Korrelasie aanwyser gebruik kan word om die real-time korrelasie tussen 'n kommoditeit en 'n geldeenheid paar oor 'n gegewe tydperk te wys. 'N handelaar kan wil klein verskille vas te vang, terwyl die twee instrumente hoogs gekorreleer bly algehele. Wanneer divergensie voort en die korrelasie verswak, 'n handelaar moet terugstaan ​​en verstaan ​​dat hierdie korrelasie kan wees in 'n tydperk van agteruitgang; dit is tyd om te stap tot by die kantlyn of neem 'n ander handel benadering tot die veranderende mark te akkommodeer. Geldeenheid korrelasie in Forex Trading Wat is geldeenheid korrelasie, en waarom is dit belangrik? Geldeenheid korrelasie vertel ons van hierdie onderlinge verhouding tussen twee munt pare. Sommige munt pare is geneig om te beweeg in dieselfde rigting terwyl sommige in die teenoorgestelde rigting. Daar sal ook 'n paar pare wat neutraal is aan mekaar. Hoe 'n mens & quot; geldeenheid paar & quot; beweeg met betrekking tot enige ander & quot; geldeenheid paar & quot; word geïdentifiseer as die korrelasie tussen die twee munt pare. Daar is geen magic maar 'n eenvoudige logika agter hierdie korrelasies in die Forex mark en hierdie logika is afgelei van die interafhanklikheid van die verskillende ekonomieë in die wêreld. Terwyl die handel in Forex mark, is dit baie belangrik om te verstaan ​​en hou van valuta korrelasies, veral as ons handel met verskeie valuta pare. Dit kan interessant wees om te sien hoe die korrelasie waardes verander oor die tyd. Vir hierdie, kyk Geld Korrelasie tafels om te sien of daar enige abnormale veranderinge in die gemiddelde korrelasiekoëffisiënte onlangs. Die tabelle gee 'n vergelyking van die waardes van die verlede 'n week en die gemiddelde van die afgelope een jaar. Laat & rsquo; s sê geldeenheid paar & quot; A & quot; beweeg in dieselfde rigting as pair & quot; B & quot ;, en ons is volgende paar A & rsquo; s baie nou beweeg. Ons verwag dat dit optrek, en ons koop. Ons is nie volgende paar & quot; B & quot; so nou en skielik, 'n paar negatiewe nuus breek uit of 'n lomp tegniese sein wat daarop dui dat geldeenheid paar B kan afgaan oppervlaktes. Met inagneming van die lomp sein, ons kort verkoop paar & quot; B & quot ;. Wat ons gedoen het, was verwaarloos die feit dat & quot; A & quot; en & quot; B & quot; oor die algemeen beweeg in dieselfde rigting, en nou is ons gelaat met 'n lang posisie vir 'n paar en 'n kort posisie vir die ander paar. Selfs as ons wins maak met een posisie, kan die ander posisie lei tot 'n verlies en sodoende die wins gerealiseer deur die eerste posisie te kanselleer. blootstelling s te vermy botsende posisies; Sodra ons weet oor die korrelasies, kan ons gebruik maak van die dieselfde te beheer en te optimaliseer ons Forex portefeulje & rsquo. waarde korrelasie reeks A korrelasiekoëffisiënt van 1 tussen enige twee munt pare beteken dat die twee pare altyd beweeg in dieselfde rigting. Net so 'n koëffisiënt van & minus; 1 impliseer dat die twee munt pare altyd beweeg in die teenoorgestelde rigting. 'N koëffisiënt van 0 beteken dat die verhouding tussen die munt pare is heeltemal random. Trouens, al hierdie drie scenario's is ideaal en bykans onmoontlik. Ons sal 'n koëffisiënt in die reeks van & minus het; 1-1, maar nie die absolute 1, & minus; 1, of 0. Positiewe en negatiewe korrelasies Positiewe en negatiewe korrelasies tussen enige geldeenheid pare is te danke aan die interafhanklikheid van ekonomieë. Byvoorbeeld, sou die Britse ekonomie of die Switserse ekonomie meer beïnvloed word deur die ontwikkelinge in die Europese Monetêre Unie. Dit beteken dat die Britse pond of Switserse frank sou geneig om te verswak toe die euro is om swakker of andersom. Positief gekorreleer munt pare is diegene wat geneig is om te beweeg in dieselfde rigting meeste van die tyd, en negatief gekorreleer pare is diegene wat geneig is om te beweeg in die teenoorgestelde rigting. Positief gekorreleer munt pare 'N Positiewe koëffisiënt wat minder as 1 impliseer dat die geldeenheid pare betrokke algemeen beweeg in dieselfde rigting, maar nie altyd nie. 'N Waarde nader aan 1 beteken dat die korrelasie is sterk, en die meeste van die tyd, die pare betrokke skuif in dieselfde rigting. Die volgende voorbeeld is van die daaglikse kaarte van EUR / USD en GBP / USD. Dit is duidelik sigbaar dat wanneer 'n mens geldeenheid paar om af te gaan, die ander is ook val, en wanneer 'n mens beweeg op, is die ander ook styg. Dit maak hierdie twee pare het 'n sterk positiewe korrelasie. Wat is Korrelasie Trading en waarom is dit so kragtig? 23 Oktober 2009 deur Kenny Ons het gepraat en geleer oor korrelasie handel voor hier op die Trader se blog, maar vandag het ek het Jason Fielder ( 'n multi-time gas blogger) gevra om vir ons sy insig op korrelasie handel gee. Die onderstaande artikel is 'n uitstekende gelees en ek raai die neem van 'n paar notas sodat jy niks misloop nie. Jason het vir my gesê dat hy sal reageer op alle kommentaar en vrae wat u hieronder te plaas. Ook wou hy my om jou 'n hoofde op te gee oor sy nuwe Korrelasie Cheat Sheets. so maak seker dat as jy 'n geruime tyd het. maar lees eers die artikel! ================================================== =================== Korrelasie Trading is 'n styl van handel wat is besig om momentum tussen handelaars "wat weet". Trouens, die momentum is so sterk, korrelasie Trading is die dekking van hierdie maande Futures Magazine! Sodra jy hierdie metode te verstaan, nie net sal jy verstaan ​​hoekom dit so kragtig is, sal jy dadelik wil jou hande te kry op 'n paar korrelasie strategieë. handel korrelasie is alles oor die ontdekking van 'n manier om te sien wat ek noem sien "krake" in die mark. Nou vir die baie interessante deel. Elke keer as die "krake" verskyn, bied hulle ambagte wat jy nog nooit voorheen gesien het, en deur "Fundamentele Regte" feitlik het om te doen wat jy van hulle verwag om te doen. OK, genoeg intro en praat. laat my gee u 'n paar baie basiese korrelasie voorbeelde van wat ek praat: VOORBEELD # 1: Namate temperature toeneem, verkope van roomys toename sowel. VOORBEELD # 2: Soos temperature afneem, die volume van klere wat mense dra toeneem. Sjoe, dit is 'n paar ernstig skokkende dinge, is dit nie? Ok, ok ... nou het jy waarskynlik besef dat ek 'n grap. Dit is duidelik dat daar niks aardskuddende oor hierdie waarnemings. Trouens, hulle is omtrent so gesonde verstand soos dit kry. Almal weet dat as die weer warmer, mense wil roomys eet, want dit is koel en heerlik om te eet in die somer hitte. Verder weet ons almal dat as die weer kouer draai, is mense geneig om meer klere dra, want dit is wat nodig is om warm te bly. Hierdie verhoudings (bv verhoogde temperature = toegeneem roomys verkope en verlaagde temperature = verhoogde volume klere) is so "gesonde verstand" en fundamentele, in die feit dat ons dit waarskynlik heeltemal te ignoreer. Maar dink as blatant voor die hand liggend verhoudings soos hierdie bestaan ​​in die Forex mark? En nog belangriker, dink as hierdie "gesonde verstand" en "fundamentele" verhoudings kan gebruik word om jou 'n voorsprong te gee en eintlik verhoog jou handel akkuraatheid en winsgewendheid? Wel glo dit of nie, moenie hierdie verhoudings bestaan ​​in die Forex mark ... Hulle is geroep gekorreleer pare en ek gaan om jou te wys hoe jy kan kapitaliseer op hierdie gekorreleer pare (en korrelasie handel in die algemeen) om meer geld as wat jy ooit gemaak het voor die handel die Forex te maak. Wat Moet Gekorreleer munt pare lyk? Die eerste stap om voordeel uit gekorreleer pare is om te leer hoe om dit te erken. Gelukkig vir ons, wat stap is eintlik baie maklik, al wat jy hoef te doen is oop 2 pare op jou grafiek, een wat sal opneem die boonste helfte van die skerm en die volgende wat sal neem om die onderste helfte f jy skerm (elke sal strek vanaf die reg aan die linkerkant van jou skerm). Ek stel voor dat jy besluit het om die euro / dollar en USD / CHF. Selfs met die eerste oogopslag, moet jy in staat wees om 'n duidelike verband tussen hierdie twee gekorreleer munt pare te spoor. Kan jy sien hoe hulle byna altyd in teenoorgestelde rigtings beweeg? Kan jy sien hoe wanneer die euro / dollar styg die USD / CHF geneig om af te gaan ... en andersom? Indien nie, kyk weer ... As jy duidelik kan sien, die kaarte vir die euro / dollar en USD / CHF is bykans perfekte spieëlbeelde van mekaar. Wanneer die euro / dollar gaan slaap nie toe die dollar / CHF geneig om op te trek. En toe die euro / dollar styg, die dollar / CHF geneig om af te gaan. Hierdie verhouding staan ​​bekend as 'n negatiewe korrelasie, omdat dié twee gekorreleer pare (byna) altyd in teenoorgestelde rigtings beweeg van mekaar. As die konsep van 'n negatiewe korrelasie is nog 'n bietjie onduidelik, dink terug op die 2de "Skokkende Waarneming" Ek het vir jou aan die begin van hierdie artikel. As jy onthou ... Soos temperature afneem, die volume van klere wat mense dra toeneem. So met ander woorde, temperatuur en klere volume byna altyd in teenoorgestelde rigtings beweeg, net soos hierdie twee pare doen Ok, nou moet jy 'n mooi ferm greep van negatiewe korrelasie en hoe dit lyk nie, so laat ons beweeg aan na die tweede tipe korrelasie: positiewe korrelasie. 'N Goeie voorbeeld hier is thr euro / dollar en Britse pond / dollar, gaan voort en maak jou kaarte nou met hierdie pare om te sien wat ek praat. In teenstelling met die vorige voorbeeld, is hierdie munt pare beweeg min of meer parallel met mekaar. Dit gaan alles oor die grondbeginsels Op hierdie stadium is jy waarskynlik wonder, hoekom is munt pare (soos die euro / dollar en USD / CHF) gekorreleer in die eerste plek? Wat veroorsaak hierdie positiewe en negatiewe verhoudings te bestaan? Wel baie soos ons temperatuur en roomys en temperatuur en klere voorbeelde uit voor, geldeenheid korrelasies afkom om basiese beginsels. Verhoogde temperature gekorreleer tot verhoogde verkope roomys en verlaagde temperature gekorreleer tot verhoogde volume klere vir twee eenvoudige, maar uiters kragtige FUNDAMENTAL FAKTORE: troos en oorlewing. Mense eet roomys wanneer dit warm, want dit maak hulle gemaklik, en hulle dra meer klere wanneer dit koud kry vir dieselfde rede ... gerief (en in sommige gevalle oorlewing). Hier is 'n voorbeeld: